볼린저 밴드에 대해서 알아보기!

볼린저 밴드는 무엇입니까?

볼린저 밴드(BB)는 1980년대 초 금융 분석가이자 트레이더인 존 볼린저(John Bollinger)에 의해 만들어졌습니다. 기술적 분석(TA)을 위한 도구로 널리 사용됩니다. 기본적으로 Bollinger Bands는 오실레이터 측정기로 작동합니다. 시장의 변동성이 높은지 낮은지, 과매수 또는 과매도 상태인지를 나타냅니다.

 

BB 지표의 주요 아이디어는 가격이 평균값 주위에 분산되는 방식을 강조하는 것입니다. 보다 구체적으로, 상위 대역, 하위 대역 및 중간 이동 평균선(중간 대역이라고도 함)으로 구성됩니다. 2개의 사이드롱 밴드는 시장 가격 움직임에 반응하여 변동성이 높을 때 확장되고(중간선에서 멀어짐) 변동성이 낮을 때 축소됩니다(중간선으로 이동).

 

표준 Bollinger Bands 공식은 중간선을 20일 단순 이동 평균(SMA)으로 설정하고 상단 및 하단 밴드는 SMA(표준 편차라고 함)와 관련된 시장 변동성을 기반으로 계산됩니다. Bollinger Bands 지표의 표준 설정은 다음과 같습니다.

• 중간선: 20일 단순이동평균선(SMA)
• 상위 밴드: 20일 SMA + (20일 표준편차 x2)
• 하위 밴드: 20일 SMA - (20일 표준 편차 x2)

이 설정은 20일 기간을 인정하고 상단 및 하단 밴드를 중간선에서 2 표준 편차(x2) 떨어진 위치로 설정합니다. 이는 가격 데이터의 최소 85%가 이 두 밴드 사이에서 이동하도록 하기 위해 수행되지만 설정은 다양한 필요와 거래 전략에 따라 조정될 수 있습니다.

 

Bollinger Bands를 거래에 사용하는 방법은 무엇입니까?

Bollinger Bands는 전통적인 금융 시장에서 널리 사용되지만 암호 화폐 거래 설정에도 사용될 수 있습니다. 당연히 BB지표를 사용하고 해석하는 방법은 다양하지만 단독으로 사용하는 것은 피해야 하며 매수/매도 기회의 지표로 간주해서는 안 됩니다. BB는 다른 기술 분석 지표와 함께 사용하는 것이 좋습니다. 

 

이를 염두에 두고 Bollinger Bands 지표가 제공하는 데이터를 잠재적으로 해석할 수 있는 방법을 상상해 봅시다.

가격이 이동 평균 위로 이동하고 Bollinger Band 상단을 초과하면 시장이 과도하게 확장되었다고 가정하는 것이 안전합니다(과매수 상태). 또는 가격이 상단 밴드에 여러 번 닿으면 상당한 저항 수준을 나타낼 수 있습니다.

 

반대로 특정 자산의 가격이 크게 하락하여 하단 밴드를 여러 번 초과하거나 터치하면 시장이 과매도되었거나 강한 지지 수준을 찾았을 가능성이 있습니다.

따라서 거래자는 매도 또는 매수 목표를 설정하기 위해 BB(다른 TA 지표와 함께)를 사용할 수 있습니다. 또는 단순히 시장이 과매수 및 과매도 조건을 제시한 이전 포인트에 대한 개요를 얻기 위해서 말이죠.

 

또한 Bollinger Bands 팽창 및 수축은 변동성이 높거나 낮은 순간을 예측하려고 할 때 유용할 수 있습니다. 밴드는 자산 가격의 변동성이 커짐에 따라 중간선에서 멀어지거나(확장) 가격 변동성이 낮아짐에 따라 중간선으로 이동할 수 있습니다(수축 또는 압착).

따라서 Bollinger Bands는 시장의 변동성을 분석하고 향후 움직임을 예측하는 방법으로 단기 거래에 더 적합합니다. 일부 트레이더는 밴드가 과도하게 확장되면 현재 시장 추세가 통합 기간 또는 추세 반전에 가까울 수 있다고 가정합니다. 또는 밴드가 너무 타이트해지면 트레이더는 시장이 폭발적인 움직임을 보일 준비가 되었다고 가정하는 경향이 있습니다.

 

시장 가격이 횡보할 때 BB는 중간에 있는 단순 이동 평균선을 향해 좁아지는 경향이 있습니다. 일반적으로(항상 그런 것은 아님) 변동성이 다시 회복되  자마자 발생하는 경향이 있는 크고 폭발적인 움직임에 앞서 낮은 변동성과 빡빡한 편차 수준이 있습니다.

 

특히 Bollinger Bands Squeeze로 알려진 거래 전략이 있습니다. BB 수축으로 강조된 저변동성 영역을 찾는 것으로 구성됩니다. 스퀴즈 전략은 중립적이며 시장 방향에 대한 명확한 통찰력을 제공하지 않습니다. 따라서 트레이더는 일반적으로 지지선 및 저항선과 같은 다른 TA 방법과 결합합니다.

 

"지지선"은 가격이 하락하다가 일정 수준 이하로 떨어졌을 때, 그것보다 더 이상 내려가지 않는 지점을 말합니다. 즉, 그 가격 수준에서 매수세가 발생하여 가격이 더 이상 하락하지 않고 안정적으로 유지되는 것을 의미합니다.

 

일반적으로, 지지선은 이전에 가격이 상승한 곳에서 형성됩니다. 이전에 상승한 가격 수준에서는 많은 매수세가 있었기 때문에, 가격이 다시 그 지점으로 돌아오면 이전과 같은 매수세가 다시 발생하게 됩니다. 따라서, 지지선은 향후 가격이 상승할 수 있는 좋은 징후가 될 수 있습니다.

 

코인 차트에서 지지선은 일반적으로 수평선으로 표시됩니다. 지지선은 주가가 하락하는 경향을 보일 때 매우 중요하며, 이전에 그 지점에서 발생한 매수세가 높은 경우 해당 지점에서 코인을 매수하는 것이 투자에 유리할 수 있습니다. 하지만, 지지선이 파괴되면 가격이 더 이상 내려가지 않을 것이라는 보장은 없으므로 적극적인 대응이 필요합니다.

 

"저항선"은 가격이 상승하다가 일정 수준 이상으로 올라가지 않는 지점을 말합니다. 즉, 그 가격 수준에서 매도세가 발생하여 가격이 더 이상 상승하지 않고 안정적으로 유지되는 것을 의미합니다.

 

저항선은 일반적으로 이전에 가격이 상승한 곳에서 형성됩니다. 이전에 상승한 가격 수준에서는 많은 매수세가 있었기 때문에, 가격이 다시 그 지점으로 돌아오면 이전과 같은 매도세가 다시 발생하게 됩니다. 따라서, 저항선은 향후 가격이 하락할 수 있는 좋은 징후가 될 수 있습니다.

 

코인 차트에서 저항선은 일반적으로 수평선으로 표시됩니다. 저항선은 주가가 상승하는 경향을 보일 때 매우 중요하며, 이전에 그 지점에서 발생한 매도세가 높은 경우 해당 지점에서 코인을 매도하는 것이 투자에 유리할 수 있습니다. 하지만, 저항선이 깨진 경우에는 가격이 더 상승할 가능성이 높으므로 주의해야 합니다.

 

볼린저 밴드 대 켈트너 채널

SMA 및 표준 편차를 기반으로 하는 Bollinger Bands와 달리 최신 버전의 Keltner Channels(KC) 지표는 ATR(Average True Range)을 사용하여 채널 폭을 20일 EMA로 설정합니다. 따라서 Keltner 채널 공식은 다음과 같습니다.

• 중간선: 20일 지수 이동 평균(EMA)
• 상위 밴드: 20일 EMA + (10일 ATR x2)
• 하위 밴드: 20일 EMA - (10일 ATR x2)

일반적으로 Keltner 채널은 Bollinger Band보다 더 타이트한 경향이 있습니다. 따라서 어떤 경우에는 KC 지표가 추세 반전 및 과매수/과매도 시장 조건(더 분명한 징후)을 파악하는 데 BB보다 더 적합할 수 있습니다. 또한 KC는 일반적으로 BB보다 일찍 과매수 및 과매도 신호를 제공합니다.

 

반면에 Bollinger Bands는 KC와 비교할 때 팽창 및 수축 움직임이 훨씬 더 넓고 명확하기 때문에 시장 변동성을 더 잘 나타내는 경향이 있습니다. 또한 표준 편차를 사용하면 BB 표시기의 너비가 더 커서 초과하기 어렵기 때문에 가짜 신호를 제공할 가능성이 적습니다.

 

둘 사이에서 BB 지표가 가장 많이 사용됩니다. 그러나 두 도구 모두 고유한 방식으로 유용할 수 있습니다. 특히 단기 거래 설정에 유용합니다. 그 외에도 보다 안정적인 신호를 제공하는 방법으로 두 가지를 함께 사용할 수도 있습니다.

 

"EMA"는 Exponential Moving Average의 약어로, 일정 기간 동안의 가격 평균을 나타내는 지표입니다. EMA는 가격 변동이 큰 코인에서 자주 사용되며, 최근 가격 변동에 더 많은 가중치를 두어 최근 가격 변동에 대한 영향력을 높이는 장점이 있습니다.

 

EMA를 계산할 때는, 최근 가격 변동이 크게 반영되도록 일정 기간 동안의 가격 평균을 구합니다. 이때, 지수 평균을 이용하여 가중치를 부여하며, 이전 기간의 가격 데이터와 현재 기간의 가격 데이터를 모두 고려합니다. 즉, EMA는 과거의 데이터와 현재의 데이터를 모두 고려하여 계산되므로, 지표의 신호가 빠르게 변화하는 경향이 있습니다.

 

EMA는 일반적으로 여러 기간의 EMA를 함께 사용하여 분석합니다. 이를 통해, 더 긴 기간의 EMA는 추세를 파악하는 데에, 짧은 기간의 EMA는 단기적인 가격 움직임을 파악하는 데에 활용됩니다. EMA를 사용하면, 추세와 단기적인 가격 변동을 모두 파악할 수 있으므로, 효과적인 투자 전략을 수립하는 데에 유용합니다.

볼린저 밴드의 장점과 단점

장점:

1. 추세 전환 신호를 파악할 수 있다: 볼린저 밴드는 상한선과 하한선 사이에서 가격이 움직이는 것이 일반적이라는 가정에 기반하여 만들어졌습니다. 따라서, 가격이 밴드 밖으로 벗어날 경우, 그것이 추세 전환의 신호로 해석될 수 있습니다.
2. 변동성을 파악할 수 있다: 볼린저 밴드는 일정 기간 동안 가격의 변동폭을 나타냅니다. 이를 통해, 가격의 변동성을 파악하고, 그에 따른 매매 전략을 수립할 수 있습니다.
3. 가격의 상한선과 하한선을 나타내어 중요한 가격 수준을 파악할 수 있다: 볼린저 밴드는 가격의 상한선과 하한선을 포함하고 있습니다. 따라서, 이들 수준은 가격이 상승 또는 하락할 때 중요한 수준으로 파악될 수 있으며, 해당 수준에서 매매 결정을 내릴 수 있습니다.

단점:

1. 변동성이 큰 경우 부정확해질 수 있다: 볼린저 밴드는 일정 기간 동안의 가격 변동폭을 기반으로 하기 때문에, 변동성이 큰 코인에서는 부정확해질 가능성이 있습니다.
2. 시간적 지연이 발생할 수 있다: 볼린저 밴드는 지난 가격 데이터를 이용하여 계산되기 때문에, 실제 가격 움직임이 발생한 이후에야 해당 신호를 파악할 수 있습니다. 따라서, 트레이더가 가격 변동에 민감하게 대응하기 위해서는 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.
3. 추세 전환 신호의 정확성이 떨어질 수 있다: 볼린저 밴드는 가격이 상한선과 하한선을 벗어나는 것을 추세 전환의 신호로 해석합니다. 그러나, 실제로는 추세 전환이 아닌 단기적인 변동일 수도 있으므로, 이를 잘 판단하기 위해서는 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.

볼린저 밴드와 같이 사용하면 좋은 지표들

1. 상대강도지수(RSI): RSI는 가격 움직임의 상대적 강도를 나타내는 지표입니다. RSI가 30% 이하로 내려가면 과매도 상태라고 해석되며, 70% 이상으로 올라가면 과매수 상태라고 해석됩니다. 따라서, 볼린저 밴드와 함께 사용하여 매매 결정을 내리는 데에 도움이 될 수 있습니다.
2. 이동평균선(Moving Average): 이동평균선은 일정 기간 동안의 가격 평균을 나타내는 지표입니다. 이동평균선은 추세를 파악하는 데에 유용하며, 볼린저 밴드와 함께 사용하여 추세 전환의 신호를 빠르게 파악할 수 있습니다.
   
   
3. MACD(Moving Average Convergence Divergence): MACD는 이동평균선 간의 차이를 이용하여 가격 움직임을 파악하는 지표입니다. MACD는 추세 전환의 신호를 빠르게 파악할 수 있는 장점이 있습니다.
   
   
4. 스토캐스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator): 스토캐스틱 오실레이터는 가격 움직임의 추세와 모멘텀을 파악하는 지표입니다. 스토캐스틱 오실레이터가 20% 이하로 내려가면 과매도 상태라고 해석되며, 80% 이상으로 올라가면 과매수 상태라고 해석됩니다. 따라서, 볼린저 밴드와 함께 사용하여 매매 결정을 내리는 데에 도움이 될 수 있습니다.

이러한 지표들은 각각의 특징과 장단점을 가지고 있으므로, 볼린저 밴드와 함께 사용할 때에는 각각의 지표를 잘 이해하고 활용하는 것이 중요합니다.