확률적 RSI는 무엇인가?

스토캐스틱 RSI란 무엇입니까?

Stochastic RSI 또는 간단히 StochRSI는 자산이 과매수 또는 과매도되었는지 여부를 결정하고 현재 시장 추세를 식별하는 데 사용되는 기술 분석 지표입니다. 이름에서 알 수 있듯이 StochRSI는 표준 상대 강도 지수 (RSI) 의 파생물 이며, 따라서 지표의 지표로 간주됩니다. 오실레이터의 일종으로 중심선 위아래로 요동친다.

StochRSI는 Stanley Kroll과 Tushar Chande의 The New Technical Trader라는 제목의 1994년 책에서 처음 설명되었습니다. 주식 거래자들이 자주 사용하지만 Forex 및 암호 화폐 시장 과 같은 다른 거래 상황에도 적용될 수 있습니다.

 

StochRSI는 어떻게 작동합니까?

StochRSI 지표는 Stochastic Oscillator 공식을 적용하여 일반 RSI에서 생성됩니다. 결과는 0-1 범위 내에서 중심선(0.5)을 중심으로 스윙하는 단일 수치 등급입니다. 그러나 결과에 100을 곱한 StochRSI 지표의 수정된 버전이 있으므로 값의 범위 는 0과 1이 아닌 0과 100 사이입니다. StochRSI 라인은 신호 라인 역할을 하며 잘못된 신호에 대한 거래 위험을 줄이기 위한 것입니다.

표준 스토캐스틱 오실레이터 공식은 자산의 종가를 정해진 기간 내 최고점 및 최저점과 함께 고려합니다. 그러나 StochRSI를 계산하기 위해 공식을 사용하는 경우 RSI 데이터에 직접 적용됩니다(가격은 고려되지 않음).

Stoch RSI = (Current RSI - Lowest RSI)/(Highest RSI - Lowest RSI)

표준 RSI와 마찬가지로 StochRSI에 사용되는 가장 일반적인 시간 설정은 14주기입니다. StochRSI 계산과 관련된 14개 기간은 차트 시간 프레임을 기반으로 합니다. 따라서 일별 차트는 지난 14일(촛대)을 고려하지만 시간별 차트는 지난 14시간을 기준으로 StochRSI를 생성합니다.

 

기간은 일, 시간 또는 분으로 설정할 수 있으며 사용은 거래자마다 크게 다릅니다(프로필 및 전략에 따라). 기간 수를 위 또는 아래로 조정하여 장기 또는 단기 추세를 식별할 수도 있습니다. 20주기 설정은 StochRSI 지표에 대해 상당히 인기 있는 또 다른 옵션입니다.

 

언급했듯이 일부 StochRSI 차트 패턴은 0에서 1이 아닌 0에서 100 범위의 값을 할당합니다. 이러한 차트에서 중심선은 0.5가 아닌 50입니다. 따라서 일반적으로 0.8에서 발생하는 과매수 신호는 80으로 표시되고 과매도 신호는 0.2가 아닌 20으로 표시됩니다. 0-100 설정이 있는 차트는 약간 다르게 보일 수 있지만 실제 해석은 기본적으로 동일합니다.

 

StochRSI를 사용하는 방법?

StochRSI 지표는 범위의 상한 및 하한 근처에서 가장 큰 의미를 갖습니다. 따라서 이 지표의 주요 용도는 잠재적인 진입 및 퇴장 지점과 가격 반전을 식별하는 것입니다. 따라서 0.2 이하의 수치는 자산이 과매도 가능성이 있음을 나타내고 0.8 이상의 수치는 과매수 가능성이 있음을 나타냅니다.

 

또한 중앙선에 가까운 판독값은 시장 추세와 관련하여 유용한 정보를 제공할 수도 있습니다. 예를 들어, 중심선이 지지선 역할을 하고 StochRSI 선이 0.5선 위에서 꾸준히 움직일 때 특히 선이 0.8선을 향해 움직이기 시작하면 강세 또는 상승 추세가 계속될 수 있습니다. 마찬가지로 지속적으로 0.5 미만이고 0.2를 향한 추세는 하향 또는 약세 추세를 나타냅니다.

 

RSI 장단점

RSI(상대강도지수)는 주식, 선물, 옵션 등의 금융 상품의 가격 움직임을 분석하는 기술적 지표입니다. RSI는 최근 가격 상승폭과 하락폭의 크기를 비교하여 과매수와 과매도 상태를 파악하는데 도움을 줍니다. RSI의 장단점은 다음과 같습니다.

장점:

1. 상승 추세와 하락 추세를 파악하기 쉽습니다. RSI는 상승 추세와 하락 추세를 파악하기 위한 유용한 지표입니다. 일반적으로 RSI가 50 이상이면 상승 추세이며, 50 미만이면 하락 추세입니다.
2. 과매수와 과매도 상태를 파악하기 쉽습니다. RSI는 상승폭과 하락폭의 크기를 비교하여 과매수와 과매도 상태를 파악하는 데 유용합니다. 일반적으로 RSI가 70 이상이면 과매수 상태이며, 30 미만이면 과매도 상태입니다.
3. 효과적인 매매 신호를 제공합니다. RSI는 상승 추세와 하락 추세, 과매수와 과매도 상태 등을 파악하여 매매 신호를 제공하는 데 효과적입니다.

단점:

1. 지연성이 있다. RSI는 과거의 가격 움직임을 기반으로 계산되기 때문에 지연성이 있습니다. 따라서 RSI 신호가 나타난 후에는 이미 일부 가격 움직임이 발생한 후일 수 있습니다.
2. 오류가 발생할 수 있다. RSI는 과매수와 과매도 상태를 파악하기 위해 상승폭과 하락폭을 비교합니다. 하지만, 가격 움직임이 예측 불가능한 방향으로 발생하는 경우 RSI가 오류를 발생시킬 수 있습니다.
3. 단일 지표로만 사용하기에는 부족하다. RSI는 단일 지표로만 사용하기에는 부족한 면이 있습니다. 다른 기술적 지표와 함께 사용하는 것이 효과적일 수 있습니다.

StochRSI 장단점

StochRSI(스토캐스틱 상대강도지수)는 RSI(상대강도지수)와 스토캐스틱 지표를 결합한 기술적 지표입니다. StochRSI는 RSI의 단점을 보완하여 보다 정확한 매매 신호를 제공하는데 도움을 줍니다. StochRSI의 장단점은 다음과 같습니다.

장점:

1. 상승 추세와 하락 추세를 파악하기 쉽습니다. StochRSI는 RSI와 마찬가지로 상승 추세와 하락 추세를 파악하는 데 유용합니다.
2. 과매수와 과매도 상태를 파악하기 쉽습니다. StochRSI는 RSI와 마찬가지로 과매수와 과매도 상태를 파악하는 데 유용합니다.
3. 빠른 반응성을 가집니다. StochRSI는 RSI보다 빠른 반응성을 가지고 있습니다. 따라서, StochRSI 신호가 나타난 후에 가격 움직임이 발생할 가능성이 높습니다.
4. 매매 신호를 제공하는 데 효과적입니다. StochRSI는 RSI보다 보다 정확한 매매 신호를 제공하는 데 효과적입니다.

단점:

1. 오류가 발생할 수 있다. StochRSI는 RSI와 마찬가지로 가격 움직임이 예측 불가능한 방향으로 발생하는 경우 오류를 발생시킬 수 있습니다.
2. 단일 지표로만 사용하기에는 부족하다. StochRSI는 단일 지표로만 사용하기에는 부족한 면이 있습니다. 다른 기술적 지표와 함께 사용하는 것이 효과적일 수 있습니다.
3. 상당한 시간과 노력이 필요합니다. StochRSI는 RSI와 스토캐스틱 지표를 결합한 지표이기 때문에 계산하기 위해서는 상당한 시간과 노력이 필요합니다.

StochRSI 대 RSI

StochRSI와 RSI는 모두 기술적 분석 지표 중 하나로, 주가 움직임의 힘과 방향을 분석하기 위해 사용됩니다. 하지만 StochRSI는 RSI를 발전시킨 지표로서, 더욱 빠른 반응성과 정확한 매매 신호를 제공합니다. 아래는 StochRSI와 RSI의 차이점을 설명합니다.

 

1. 계산 방식

RSI는 가격 상승과 하락에 따른 평균 상승율과 하락율의 비율을 계산하여 나타냅니다. 반면에 StochRSI는 RSI값을 기초로 스토캐스틱 지표를 계산합니다. 이를 통해 StochRSI는 RSI보다 빠른 반응성을 가지며, 더욱 정확한 매매 신호를 제공할 수 있습니다.

 

2. 신호의 해석

RSI와 StochRSI 모두 상승과 하락 추세, 과매수와 과매도 상태 등을 파악하여 매매 신호를 제공합니다. 그러나 RSI는 전통적으로 70 이상의 과매수, 30 이하의 과매도를 나타내는 신호를 사용합니다. 반면에 StochRSI는 스토캐스틱 지표를 기초로 하기 때문에, RSI보다 더욱 다양한 매매 신호를 제공할 수 있습니다.

 

3. 시간의 의존성

RSI와 StochRSI는 모두 가격 움직임의 상승과 하락을 분석하기 위해 과거의 데이터를 사용합니다. 그러나 StochRSI는 RSI보다 더욱 빠른 반응성을 가지기 때문에, 가격 움직임의 민감도를 높일 수 있습니다.

 

4. 사용의 편의성

RSI와 StochRSI 모두 사용하기 쉽고, 대부분의 차트 소프트웨어에서 제공됩니다. 그러나 StochRSI는 더욱 복잡한 계산 과정을 거치기 때문에, 사용에 약간의 시간과 노력이 필요할 수 있습니다.

결론적으로, StochRSI는 RSI의 한계를 보완하여 더욱 빠른 반응성과 정확한 매매 신호를 제공합니다. 그러나 StochRSI는 RSI보다 더 복잡한 계산 과정을 필요로 하기 때문에, 사용하기에 약간의 어려움이 있을 수 있습니다.

 

마무리 생각

시장 움직임에 대한 속도와 민감도가 더 높기 때문에 스토캐스틱 RSI는 애널리스트, 트레이더 및 투자자에게 단기 및 장기 분석 모두에 매우 유용한 지표가 될 수 있습니다. 그러나 더 많은 신호는 더 많은 위험을 의미하므로 StochRSI는 생성된 신호를 확인하는 데 도움이 될 수 있는 다른 기술 분석 도구와 함께 사용해야 합니다. 또한 암호화폐 시장은 기존 시장보다 변동성이 크기 때문에 잘못된 신호가 더 많이 생성될 수 있다는 점을 염두에 두어야 합니다.