평균 트루 레인지란 무엇인가요?

시작

ATR(Average True Range)은 주어진 기간 동안 시장 변동성을 추정하기 위해 일반적으로 사용되는 기술 분석 지표입니다. 변동성을 결정하는 도구로 사용되는 ATR은 기술 분석가인 J. Welles Wilder Jr.가 1978년에 출판한 그의 저서 "New Concepts in Technical Trading Systems"에서 만들었습니다.

J. Welles Wilder Jr.는 기술적 분석에 대한 기초 개념을 제시한 미국의 엔지니어이자 트레이더입니다. 그는 상대강도지수(RSI), 평균방향지수(ADX) 및 평균진행수(Average True Range, ATR)와 같은 기술적 분석 지표를 개발하여 투자자들 사이에서 인기를 얻었습니다. 그의 책 "New Concepts in Technical Trading Systems"은 기술적 분석에 대한 클래식으로 여겨지고 있습니다.

 

14일 기간 동안 ATR을 사용하여 평균을 결정하기 위해 서로 다른 실제 범위에서 예상 가격 변동성을 계산하고 제공할 수 있습니다. ATR은 트레이더가 손절매 가격을 결정하는 데 도움이 되는 등 다양한 이점이 있지만 몇 가지 제한 사항이 있습니다.

소개

거래는 특히 암호화폐의 변동성으로 잘 알려져 있습니다. 트레이더는 종종 이러한 가격 변동을 이용하고 이를 예측하려고 시도합니다. 한 가지 가능한 방법은 기술 분석 및 ATR(Average True Range)과 같은 가격 변동성 지표입니다. 많은 트레이더에게 기술 분석 툴킷을 이해하고 추가할 수 있는 귀중한 도구입니다. 

평균 트루 레인지란 무엇입니까? 

ATR은 1978년 기술 분석가 J. Welles Wilder Jr.가 변동성을 측정하는 도구로 만들었습니다. 이후 ATR은 가장 잘 알려진 기술적 변동성 지표 중 하나가 되었습니다.

 

이제 ADX(Average Directional Movement Index) 및 ADXR(Average Directional Movement Index Rating)과 같은 시장의 방향성 움직임을 식별하는 다른 지표의 중요한 부분입니다. ATR을 통해 트레이더는 불안정한 스윙을 거래하기 위한 최적의 기간을 결정하려고 합니다.

 

ADX(Average Directional Movement Index)는 J. Welles Wilder Jr.가 개발한 기술적 분석 지표 중 하나로, 추세의 강도와 방향을 측정하는 데 사용됩니다. ADX는 일반적으로 0부터 100까지의 값을 가지며, 25 이하의 값은 추세가 약하다는 것을 나타내고, 25에서 50 사이의 값은 강한 추세를 나타내며, 50 이상의 값은 매우 강한 추세를 나타냅니다.

 

ADX는 주가의 방향성의 강도를 측정하는 것으로 방향성 지표(Directional Movement Indicator, DMI)의 평균값을 이용하여 계산됩니다. DMI는 주가의 상승 또는 하락 추세의 방향을 파악하는 지표입니다. ADX는 DMI 지표를 이용하여 계산되며, 추세의 방향성 지표가 강할수록 ADX 지표값이 높아지는 경향이 있습니다.

 

ADXR(Average Directional Movement Index Rating)은 ADX 지표의 평균값을 구하는 지표입니다. ADXR은 ADX와 유사한 값을 가지며, 주가의 추세의 방향과 강도를 파악하는 데 사용됩니다. ADXR은 ADX가 계산된 기간의 반을 이용하여 계산되며, 보다 부드러운 지표로 사용됩니다. ADXR은 ADX와 함께 사용되는 경우, 보다 정확한 추세 파악을 가능케 합니다.

 

지표는 14일 범위 내 자산의 시장 평균 가격을 계산합니다. ATR은 추세 정보나 가격 방향을 제공하지 않지만 해당 기간 동안의 가격 변동성을 보여줍니다. 높은 ATR은 주어진 기간 동안 높은 가격 변동성을 의미하고 낮은 ATR은 낮은 가격 변동성을 나타냅니다.

 

해당 기간 동안 자산을 ​​매수할지 매도할지 결정할 때 트레이더는 이러한 낮거나 높은 가격 변동성을 고려합니다. ATR은 가격 변동성의 근사치일 뿐이며 보조 수단으로만 사용해야 한다는 점에 유의해야 합니다.

평균 True Range를 어떻게 계산합니까?

ATR을 계산하려면 주어진 기간의 최대 실제 범위 또는 TR을 찾아야 합니다. 이것은 세 가지 다른 범위를 계산하고 세 가지 중 가장 큰 범위를 선택하는 것을 의미합니다.

1. 최근 기간의 고가에서 최근 기간의 저가를 뺀 값
2. 최근 기간의 고가에서 이전 종가를 뺀 값의 절대값(마이너스 부호 무시)
3. 최근 기간의 저점에서 이전 종가를 뺀 값의 절대값

기간은 트레이더의 집중 기간에 따라 달라질 수 있습니다. 예를 들어 암호화폐의 경우 기간은 24시간이 될 수 있지만 주식의 경우 단일 거래일이 될 수 있습니다. 일정 기간(일반적으로 14일) 동안의 평균 실제 범위를 결정하기 위해 각 기간에 대해 실제 범위를 계산하고 합산하여 단순 평균을 구합니다. 

해당 기간의 ATR을 결정하면 트레이더는 해당 기간 동안 자산 가격의 변동성에 대해 알 수 있습니다. 일반적으로 거래자는 ATR이 차트 에 선으로 표시되는 것을 볼 수 있습니다. 아래에서 변동성이 증가함에 따라 ATR 라인이 상승하는 것을 볼 수 있습니다(어느 가격 방향으로든).

 

암호화폐 거래자들이 Average True Range를 사용하는 이유는 무엇입니까?

Cryptocurrency 거래자는 종종 ATR을 사용하여 일정 기간 동안 가격 변동성을 추정합니다. ATR은 암호화폐 시장에서 볼 수 있는 높은 변동성으로 인해 암호화폐에서 특히 유용합니다. 일반적인 전략 중 하나는 ATR을 사용하여 이익 실현 및 손절매 주문을 설정하는 것입니다.

암호화폐(Cryptocurrency)는 암호화 기술을 사용하여 만들어진 디지털 자산입니다. 대표적인 예로는 비트코인(Bitcoin), 이더리움(Ethereum), 리플(Ripple) 등이 있습니다.

 

암호화폐는 중앙 기관이나 정부의 감시나 조작이 불가능하며, 분산화된 거래장부인 블록체인(Blockchain) 기술을 사용하여 거래가 이루어집니다. 블록체인은 거래의 검증과 인증을 분산시켜, 거래의 안정성과 신뢰성을 보장합니다.

 

암호화폐는 일반적으로 국가통화와는 별개의 자산으로서, 중앙 은행이나 정부의 통제를 받지 않습니다. 따라서, 전 세계적으로 자유로운 거래가 이루어지며, 투자, 송금, 지불 등에 활용됩니다. 그러나, 가상화폐의 투기적인 특성과 불안정성, 범죄와의 연계 등의 문제점도 존재합니다.

 

이러한 방식으로 ATR을 사용하면 거래 전략에 영향을 미치는 시장 소음을 피할 수 있습니다. 의심되는 장기 추세를 거래하려는 경우 일일 변동성이 조기에 포지션을 마감하는 것을 원하지 않습니다.

 

일반적인 방법은 ATR에 1.5 또는 2를 곱한 다음 이 수치를 사용하여 진입 가격 아래 손절매를 설정하는 것입니다. 일일 변동성은 손절 발동 가격에 도달하지 않아야 합니다. 그렇다면 시장이 크게 하락하고 있다는 좋은 지표입니다.

Average True Range를 사용할 때의 단점은 무엇입니까?

ATR은 적응성과 가격 변동 감지에 대해 사용자에게 이점을 제공하지만 두 가지 주요 단점이 있습니다.

 

1. ATR은 종종 해석의 여지가 있습니다. 단일 ATR 값이 추세 반전 여부를 명확하게 지정할 수 없기 때문에 이는 단점이 될 수 있습니다. 

 

2. ATR은 가격 변동성만 측정하므로 자산 가격 방향의 변화를 거래자에게 알리지 않습니다. 한 가지 예는 ATR이 갑자기 증가할 때 일부 트레이더는 그것이 잘못된 것일 수 있는 오래된 상승 또는 하락 추세를 확인하고 있다고 믿을 수 있습니다.

마무리 생각 

ATR은 변동성 패턴을 이해하기 위한 많은 트레이더의 툴킷에서 매우 중요합니다. 변동성은 암호화폐 거래의 핵심 고려 사항이므로 디지털 암호화 자산에 특히 적합합니다. 그것의 강점은 단순함에 있지만 거래 활동에서 그것을 실험하기로 결정했다면 그것의 한계를 기록해 두십시오.